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瑞达期货:多头分歧较明显 可逐步轻仓做多

来源:瑞达期货 2016-09-23 10:00:19
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消息面

1. 宝钢股份将换股吸收合并武钢股份。

2. 路 透:中国已正式批准CDS(信用违约互换)业务上线。

3. 上证报:第三批PPP示范项目预计国庆前后发布。

4. 外管局:人民币纳入SDR对资金流入有积极影响。

消息面分析:

外盘:周四欧美股市再度全线收红,纳指再创新高,市场美联储宣布不加息决定的提振,黄金迎来四连涨,美元指数小幅收跌。周四公布的数据显示,美国劳动力市场状况依然强劲。

内盘:第三批PPP示范项目的发布,以及规模的不断扩大,项目落地速度加快,将有望提振企业的投资热情,缓解部分财政压力,也将刺激部分板块的回暖。

三大股指期货仓位、资金动态

周四三大股指期货主力合约全线飘红,持仓量继续稳步上升。前20席位方面,IH以及IC空头增持幅度再度占据上风。IF多头银河期货、国投安信和乾坤期货增仓均超百手,而空头华泰期货以及申银万国分别增持106手和110手。IC1610虽然广发以及兴证期货增仓117手和144手,但前五席位中有三家机构选择减仓,空头变动则较小。IH1610多头国泰君安大幅减持290手,或有获利离场可能,五矿经易则增仓125手,中信期货空头则增持153手。总体而言,在周四的回升过后,多头整体分歧较为明显。

[量化技术分析]

VaR模型主要是通过对历史价格的波动幅度进行统计分析,预测概率情况下股指期货的支撑和压力位。

IF合约运行区间研判(95%置信区间)

合约强压力位和强支撑压力位和支撑

IF主力合约 [3335 3203] [3278 3238]

IH主力合约 [2213 2186 ] [2203 2192]

IC主力合约 [6357 6268] [6337 6276]

综合来看:

资金面, 沪股通周四大幅净流入11.98亿元,从而结束了连续7个交易日的净流出,主要原因在于美联储决定暂不加息,令全球市场快速回暖,外资风险偏好有所提升。不过周四沪市两融余额则较前一交易日减少10亿元至5006亿元,融资客对于市场能否逐步回暖仍有顾虑。

技术面,在多日极度缩量盘整后,沪指出现短多回温的形态。指数周四已逐步开始回补跳空缺口并站上3040点,KDJ指标下周将出现更加明显的金叉现象,大盘有望短期保持震荡上行,进而回补上周一所产生40点跳空区间,短线仍需关注20日与30日均线对于市场的阻力。

策略上,建议逐步轻仓做多,维持多单。

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