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股指期货多空内部分歧较大 后市需谨慎操作

2017-05-17 10:30:11 来源:上海中期
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(原标题:股指期货多空内部分歧较大 后市需谨慎操作)

近期三组期指止跌企稳,但指数内部分化依然显著,周二期指在午后大幅走高,并突破短期均线。现货方面,沪深300和中证500指数分别上涨0.87%和2.06%,而上证50指数微幅下跌0.02%,由于临近交割,市场出现移仓换月,主力合约为6月合约,对应的IF、IH和IC指数分别上涨1.40%、0.24%和2.59%,可以看出期指涨幅远大于现货指数,三组期指的贴水状态大幅收窄,贴水幅度分别由上周逾1%收窄至0.47%、0.52%和0.68%,市场流动性表现偏强,为两个月来新高,显示市场对后市信心回升。

三组期指总成交量和总持仓量整体呈现上升态势,其中总成交量增加显著,较上一交易日增加10920手至54827手,创近一个月来新高,总持仓量较上一交易日增加576手至111733手。具体来看,IH合约总持仓量微幅减少24手至30041手,IF合约总持仓量增加72手至28459手,IC合约总持仓量增幅较大,增加528手至36339手。成交量方面,IF和IC合约增幅较大,分别增加6012手和4871手至23145手和21065手,而IH合约总持仓量仅增加37手至10617手。IF、IC、IH合约成交持仓比分别为0.51、0.35、0.58,创两个月来新高,显示市场流动性增强。

通过前20名、10名和前5名席位的持仓量来看,指数明显分化,其中IC指数多空双方均增仓,但多方增仓力度大于空方,而IF和IH指数多空双方整体减仓,且内部有一定分歧。其中IH指数前20和前10名席位多方减仓力度大于空方,但前5名空头增仓79手,多方减仓50手,IH指数显示空头格局,而IF指数虽多空双方均减仓,但前10名的多头减仓力度不及空头,前5名和前20名席位多头减仓力度大于空头,亦显示出偏空态势。从具体席位来看,海通期货席位近期对市场把握较好,其中对IC指数净多单大幅增加了329手,由净空单持仓转为净多单,同时分别对IF和IH合约持有净空单180手和656手。整体来看,市场对IC指数后期反弹较为乐观,但对IF和IH指数持有谨慎态度。

从净持仓变化来看,三组期指表现不一,除IH指数前20、10和5名均呈现净多头持仓外,IC指数前10名为净多头持仓格局,但前5和前20均呈现净空头持仓格局。而IF指数的前10和5名呈现明显净空头格局分别为1781手和1309手,显示内部有一定的分歧。

整体来看,近期三组期指成交量和持仓量持续回升,IC指数在经历大幅下挫后,后期有望反弹,市场对其较为乐观,但由于监管层面及技术上均线系统仍呈现空头格局,后市仍需谨慎操作。

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