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东吴期货:市场窄幅震荡 波动率回到历史低位

2016-09-26 09:21:05 来源:东吴期货
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行情分析: 周五早盘市场小幅高开,但随后再次回归窄幅震荡轨道之上,下午两市延续 窄幅震荡,人气依旧低迷。盘面上,两市无热点板块,资金面严重匮乏,地产板 块一日游,两市成交依旧缩量,50ETF 收盘跌 0.27%。近期商品期货多个品种出 现大涨,波动同时加大,弱势的 A 股有所起色,守住上证 3000 点没有继续下跌, 同时央行一周净投放6500亿释放一定流动性。但货币政策暂时丌会有较大松动, 市场增量资金仍需时日、美联储丌加息短期利好于市场,但中期影响较小,大盘 震荡周期延长,市场看窄幅震荡,波动率回到历史低位。

交易策略: 备兑交易:50ETF 股票 ETF 基金的可以做卖出认购期权备兑交易,交易浅度 虚值或平值。

买入交易:观望 卖出交易:卖出 9 月认购期权,交易浅虚值期权,目标收益 30%离场,止损 15% 组合交易:波动率依旧处于历史底部区域,在此区域内来来回回反复盘整, 波动率指数未见上涨趋势,继续观望。

套利:10 月合约 2.25 行权价合成空头收盘为贴水 0.08448%,上交易日为 0.1242%,对应 IH1610 贴水 11.89 点,贴水率 0.541%,套利两边的空间没有 多大变化,套利单可继续持有或者找盘中套利空间缩减的时候平仓掉。

必达财经

上证指数 最新: 2814.04 涨跌幅: -0.61%

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