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持仓分析:短线多头获利了结 IF多头减仓721手

2017-05-18 10:27:13 来源:期货日报
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(原标题:持仓分析:短线多头获利了结 IF多头减仓721手)

从上周四开始,大盘出现四连阳。不过,周三大盘在20日均线遇到一定阻力,收盘沪深300、上证50和中证500指数涨跌幅分别为-0.54%、-0.75%和0.21%,对应期指次月合约涨跌幅分别为-0.63%、-0.76%和0.13%。次月合约贴水分别为19点、12.6点和46.1点,主力合约已经切换到次月合约。周三期指贴水均有所扩大,投资热情有所减弱。

资金层面看,期指本轮反弹不太给力。本轮反弹是自上周四开始,上周四期指吸引了部分资金进场,但是上周五则大幅减仓。本周三个交易日期指也是以减仓为主。周三IF减仓1580手,IH减仓623手,IC减仓1053手。其中,资金最为稳定的IH也出现较大的减仓,累计四个交易日IF减仓4163手,IH略微增仓71手,IC减仓2034手。站在一般原则看,反弹减仓说明主要是空方离场形成的推动力,多方主动性不强,这对反弹持续性略微不利。不过,在四连阳之后,指数上行乏力,资金选择离场观望。虽然多头没有积极抵抗,但也显示主动压力并不是太大。

净持仓分化中偏弱。中金所公布的前20席位持仓数据显示,IF多头减仓721手,空头减仓1036手,净持仓从202手下降到-150手;IH多头减仓589手,空头减仓377手,净持仓从939手缩小到807手;IC多头减仓432手,空头减仓623手,净持仓从-178手下降到-82手。多空全线减仓,IF和IC多头减仓力度略微小于空头减仓力度,IH多头减仓力度略微大于空头减仓力度,但是IF和IH净持仓对空方有利,IC对多方略微有利。

综合分析,期指总持仓近期以减仓为主,助推了反弹行情,但是资金迟迟不进场对反弹略显不利。经过四天的反弹后,短波段多头获利了结,中波段的空头也逐渐离场,市场或寻找新的平衡。 (作者单位:中信期货)

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