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持仓分析:期指空头优势有所扩大 不必悲观

2017-01-12 09:45:57 来源:期货日报
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本周三期指跌幅略微扩大,周三收盘沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.71%、0.52%和0.97%,对应期指当月合约跌幅分别为0.62%、0.38%和0.74%。从涨跌幅看,期指当月合约跌幅均略微小于现货指数,显示期指略微抗跌,也使得贴水分别小幅收敛至11.5点、1.9点和34.4点,说明市场情绪还算稳定。

资金层面,最近五个交易日期指继续以流入为主,IF和IH均出现持续增仓,五个交易日累计分别增仓2408手和1240手。IC最近五个交易日同样增仓1100手,资金流入对于活跃市场有利。结合近一周的市场走势看,大盘增仓回落,说明空方占据了一定优势。周三IF、IH、IC持仓分别增加805手、238手和775手,但跌幅扩大,说明空方优势有所扩大,这对短期走势形成不利。不过,站在中线角度看,目前仍处于自2016年12月26日探底回升以来的反弹节奏中,说明多头没有放弃。

净持仓层面,本周三期指当月合约继续呈现移仓格局,因此当月合约多空前20席位均以减仓为主。只是看当月合约数据,IF和IH多头减仓力度明显大于空头减仓力度,这对当月合约走势形成不利。但是这些减仓资金是离场还是移仓仍不确定,所以主力资金的意图还很难判断。如果合并IF1701和IF1703持仓看,净空连续四天扩大,显示空头优势在扩大。

综合分析,期指增仓回调,短线空方占据主导。另外,期指部分多头呈现明显减仓,对市场情绪有一定拖累。从升贴水看,期指表现相对稳定,投资者不必太悲观。

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